Jeffrey2020-08-30 15:06:11
Jeffrey如果存在套利机会，怎么解释APT模型是不成立的？是因为 入（risk premium）的值将不是固定的吗？
回答（1）
Johnny2020-09-01 17:42:50
Johnny同学你好，如果存在套利机会的话，那么当前市场状况就不是均衡的，APT模型等式两边会不相等。当投资者发现了套利机会并且采取套利策略，那么套利机会就会被消除，市场价格会发生变化并最终回到均衡状态，此时市场上没有套利机会了，APT模型等式两边会相等。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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