罗同学2020-08-27 20:10:08
罗同学请问第188页第三题为什么选C
回答（1）
Kevin2020-08-28 10:14:24
Kevin同学你好！
2年前进入的一个5年期的swap，当时swap rate是3%，合约的value就是看当前的swap rate和3%比较。ΣBi=2.8673， C= (1 – B3)/ΣBi = 0.0240。
那么value就是所有现金流折现，每期现金流：（3%-2.4%）xNP=（3%-2.4%）x20million ZAR=120000 ZAR，再折现120000 ZAR x ΣBi=344076 ZAR，即为合约的value。
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