薛同学2020-08-27 18:56:45
薛同学第三题最后从欧元转化到港币的过程我不懂
回答（1）
Kevin2020-08-28 09:46:34
Kevin同学你好！
eruo的0.9878是根据1 eruo dollar的名义本金计算的，HK的0.9855是根据1 港币的名义本金计算的。
currency swap期初的名义本金应该相等，所以1港币的本金只能转化成1/11.42的欧元，期末换回港币则需要乘以汇率9.96，所以是1/11.42*9.96。因此欧元换算成港币，欧元的0.9878需要乘以这样的一个系数（1/11.42*9.96）。只有这样才可以轧差。
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