薛同学2020-08-27 18:37:19
薛同学请问这题的3508.6958是从3500计算得来的，那3500怎么来的？然后1166.67又是怎么来的
回答（1）
Kevin2020-08-28 09:44:30
Kevin同学你好！
3508.6958是FVC，即6时点的coupon复利到8时点。面值是10万，7%semiannual coupon，那么coupon就是3500。rf=1.5%。FVC=3500x(1+1.5%)^(2/12)=3508.6958。
1166.67是AIT，6时点发放的coupon，6到8时点应该有AIT。因此是2/6*3500=1166.67。AIT的示意图如下。
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