Keyhf2020-08-26 15:53:28
Keyhf课后题【R6】第28题，不是很能看懂答案给出的解释。就是为什么证实残差不是显著等于0就证明regression2是mean reverting，而且是均值＝0? 完全看不懂。
回答（1）
Kevin2020-08-26 16:02:22
Kevin同学你好！
一阶差分后得到Regression 2: yt = b0 + b1yt–1 + εt, where yt = xt – xt–1. critical value=1.98，斜率和截距的t-statistics的绝对值都小于1.98，那么斜率和截距not significantly different from zero,，也就是都为零。那么我们得到方程yt=εt。εt均值为0，方差恒定，协方差为0，满足协方差平稳的三个性质。所以选B
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