李同学2020-08-25 21:44:57
李同学1.关于tracking error的指标，是不是如图（我画的）这样一个分类? 2.具体一点，我的理解：外面这个大的tracking error就是顾名思义指跟踪误差（这里是一个通用的称呼而已，因为跟踪肯定会产生误差，不是S.D，），而里边的 daily tracking error才是tracking diff的标准差？我的理解对吗？
回答（1）
Johnny2020-08-26 11:34:46
Johnny同学你好，tracking error的定义就是daily difference的标准差，所以是你写的daily T.E，但是他的时间段可以拉长，比如拉长到一年期，然后观察你这一年的tracking error。Daily difference就是daily tracking difference，它不是tracking error。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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