李同学2020-08-25 21:12:44
李同学（21）所谓的年华或者12个月，是指一年每天，即365组数据 算一个标准差吗？
回答（1）
Johnny2020-08-26 09:29:53
Johnny同学你好，一年交易日一般以250天来算的，因为剔除了节假日。年化的的跟踪误差都是以年化数据来计算的，比如年化报酬率、年化标准误差之类，年化收益率是每个月收益率的12倍，也是一天收益率的250倍，年化标准差是每个月标准差的√12倍，也是每天标准差的√250倍。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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老师，我画了个草图，我的理解，tracking error是一组数据（Retf-Rindex）的标准差，这组数据如果是30个（一个月的）即peried为月的标准差，如果这组数据是250（年华的）即peried为年的标准差，不知道对否？
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同学你好，如果是一个月的数据，那么应该不会是30个tracking difference，因为要剔除周末休息日，然后一年应该是有250个tracking difference。这个在第45章市场风险部分有提到。
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