天堂之歌

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穆同学2018-03-08 10:19:55

老师,39题计算sell price的折现率为什么用3%?主要是时间点不懂。2时间点求sell price是未来现金流折现求和,用的折现率是哪个时间段的搞不懂… 3%是用于1~2时间点还是2~3时间点?这个也不懂…

回答(1)

Vito Chen2018-03-09 11:39:20

同学,你好。四年的债券过了两年,还剩两年,所以用两年期的利率进行折现。SWAP spread可以看成是credit spread,所以用2.7%+0.3%=3%计算出对于这个债券的要求回报率。

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