Keyhf2020-08-25 10:18:15
Keyhf课后题【R6】第9.A题：求RMSE可以用金融计算器吗，是否用功能DATA和STAT计算？看不出显示结果
回答（1）
Kevin2020-08-25 11:07:21
Kevin同学你好！
RMSE不能直接通过STAT求得，需要经过转化。
把所有的残差输入DATA中的X，按STAT，此时的σx即为所求的RMSE。因为RMSE=（Σ（y_actual-y_predicted）^2/n）^0.5=σε。
其中，y_actual-y_predicted=ε，ε的均值为0，因此，RMSE即为根号下ε的方差，即ε的标准差。
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把所有的残差输入，这里的残差，指的是Y_actual - Y_predinted得出的结果？
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同学你好！
是的。
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残差全部输入为X，那Y全部输入0？我计算出来的答案不对
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同学你好！
y其实无所谓。具体数据可以发我看一下
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X01=-0.0049;X02=-0.0954;X03=-0.4828;X04=-0.2213.Y全部=0→STAT:方差x=0.17988
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同学你好！
这道题之所以不一样的原因在于，违反了ε的均值为0的假定。题目中的ε均小于0。而理论上，RMSE=（Σ（y_actual-y_predicted）^2/n）^0.5=σε。其中，y_actual-y_predicted=ε，ε的均值为0，因此，RMSE即为根号下ε的方差，即ε的标准差。
对于样本数据比较少的情况，的确在抽样时有可能出现ε的均值不为0的情况，这种情况下，建议还是按照RMSE=（Σ（y_actual-y_predicted）^2/n）^0.5这一公式手动计算，而不是用STAT。
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