薛同学2018-03-08 08:28:42
薛同学请问18题怎么做
回答（1）
金程教育Alfred2018-03-08 10:32:31
金程教育Alfred同学你好，gamma衡量的是delta对于资产价格的变化的敏感性，那么他的portfolio由stock和put option组成，所以portfolio的gamma也是由stock的gamma+put option的gamma。先看stock的gamma，因为stock的delta一直是+1，不会根据stock的价格的变化而改变，因此gamma=0.而put option的gamma的区间是0到+1，所以整个portfolio的gamma的区间也是0到+1，也就是positive的
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