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天堂之歌

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梁同学2020-08-23 16:17:59

您好老师，在算T-Bond Futures的Pricing时，关于AI(T)的计算：假如在contract 内有一次Coupon, 那我们在算AI（T）时，是不是应该用（t-上次coupon date）/T * C？

回答（1）

Kevin2020-08-24 11:17:07

同学你好！

我给你画个图，会看得更清楚一点。

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