朱同学2020-08-18 20:44:36
朱同学题中rf明明给的是一个月的rf， 而公式中（1+rf）^T中的rf应该是年度的rf吧？ 为什么计算的时候用（1+0.1%）^1/12 突然觉得很混淆 到底要用什么口径的rf来计算 年度的还是月度的
回答（1）
Kevin2020-08-19 10:11:04
Kevin同学你好！
CFA中给出的一般都是年化的利率。所以这里的current one-month risk-free rate 年化后是0.1%。类似的比如swap 中 r90，r180等等，都是年化后的利率。
计算时，合约期限多长就用多长时间的rf计算。
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