Fionaaaa2020-08-17 22:45:12
Fionaaaa请问在at the money时，为什么只要stock price产生一点变化，就会使value of a call发生很大变化呢？
回答（1）
Kevin2020-08-18 11:19:22
Kevin同学你好！
回顾一下图中蓝色的曲线，这是call option的value。我们可以看到在delta趋近于1时，option value变化最快；delta趋近于0时，option value变化最慢，delta接近0.5，option value变化介于两者之间。
如果一定要说delta=0.5时，哪个变化最快，应该是gamma，即为图中曲线的凸度。
注意辨析概念哈
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