185***992020-08-17 22:30:20
185***99case6第三题 我可不可以这样理解，欧洲美元期货期权，标的资产是期货价格，利率上升价格下降，所以用put option对冲，所以原文话说反了
回答（1）
Kevin2020-08-18 10:41:22
Kevin同学你好！
可以这么理解。欧洲美元期货合约价格计算公式为：10000*[100-0.25*（100-Q)]，其中Q为libor利率（%）。即利率上升，多头方亏损。因此应该用put option对冲。
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