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185***992020-08-17 21:56:20

老师你好，case6第2题，题目中问的是标的资产在0时刻的价值是多少，不应该用1%进行贴现吗？为什么答案就是1%本身？

回答（1）

Kevin2020-08-18 10:54:26

同学你好！

注意审题，题目问的是the value of the underlying instrument，也就是spot rate。如果问的是the value of the option，才是用1%折现。

option都是有对应的标的资产，标的资产不是option本身。

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