李同学2020-08-15 11:58:13
李同学问题：如果Ha:g<0,那么是左尾检验，t很大，则会落到接受域里边，如何解释？（绿色图）
回答（1）
Kevin2020-08-17 09:47:02
Kevin同学你好！
在AR模型中，第一步是要先判断AR模型是否协方差平稳，平稳，那么g必定小于等于0。如果g大于0，那么整个模型就不能用。因此g小于等于0是下一步的前提。
判断完成后才有检验单位根这个步骤，也就是判断g是等于0还是小于0。因此在t-statistic比较大的时候，我们仍是相信g=0，因为有第一步的前提在，那么fail to reject the null hypothesis。在t-statistic落入拒绝域中时，则reject the null hypothesis。是这样的一个过程。
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1.我是按着单老师的思路哈，没有学过时间序列的相关本科课程，我可否这样简单理解成，备择假设中还是b1不=1，所以还是双尾，那么t很大时，则拒绝？2.请问这样的话会不会没有理解问题的本质，或者 设立假说检验的人为何要把 b1替换成g，这里是否没有那么简单（就是单老师说的因为 只是因为原假设里想放一个=0的东西），而且为何备择假设中g要小于0 即假定是收敛型的？3.如果觉得我问的是东西不考，可否告知需要掌握到哪里？
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同学你好！
1.g必定小于等于0是假设检验的前提，那么无非就是验证g是等于0还是小于0，所以这是一个单尾检验，不是双尾。（双尾检验是验证g是否等于0。单双尾就是看备择假设是不等号（双尾），还是大于号（or小于号）（单尾）。所以，不是很明白你理解成双尾的依据是什么。。）
2.单老师说的是没问题的，的确是想放一个=0的假设。不是假定g<0就收敛，而是事实如此。比如xt=b1xt-1+ε，如果b1大于1，那么一定是发散的，比如b1=2，x1=2，那么x2=4，x3=8。。。
3.搞清楚什么是单双尾即可，这不是重点。重点部分的知识 需要掌握到课上讲解的都懂、原版书课后题都会即可。
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