李同学2020-08-14 22:49:03
李同学limitation：1.第一条缺陷，时间序列的数据天生就是扎堆的，即今年的销量肯定和去年的销量有关，所以天生违背序列相关的假设，所以是其缺陷。这个点我懂，但是为啥说是trend model的缺陷，我觉得但凡是时间序列模型都存在这个缺陷？2.第二条，均值在不同时间段不相等，方差是根据均值算出来的在不同时间段也可能不等，这个我理解，但有何不妥?为啥是缺陷，这个点没懂？
回答（1）
Kevin2020-08-17 16:02:45
Kevin同学你好！
1.第一条其实说的是时间序列存在自相关问题，但是trend model只考虑了yt和时间t的关系，而没考虑和滞后项yt-i的关系，这是trend model 的一大缺陷。
2.如果时间序列平稳，未来所能获得的样本时间序列，我们能断定其均值、方差、协方差必定与眼下已获得的样本时间序列等同。形象地理解，平稳性就是要求拟合曲线在未来的一段期间内仍能顺着现有的形态“惯性”地延续下去；如果数据非平稳，则说明样本拟合曲线的形态不具有“惯性”延续的特点，也就是基于未来获得的时间序列所拟合出来的曲线可能迥异于当前的样本拟合曲线。
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