李同学2020-08-14 21:40:03
李同学(CASE1 Q1)A选项 :1.题目要求小且为正，请问多少算小，小于50%吗？2.为正用β判断，但是模型设立的是x前面有ln，然后再套个β，所以我不能理解直接用β判断，如何可以说服我？C选项，3.模型本身就不线性方程，C说是线性关系可否直接判断是错的？4.另外，想确定一点，咱们用的假说检验，H0:b1=0,这个判断是检验 显著性的 对吧？我有点不记得是检验"什么"的显著性了，是检验有线性关系 还是 检验模型有效，请问那个原假设检验的是啥来着？（四个问题哈）
回答（1）
Johnny2020-08-17 14:21:57
Johnny同学你好
1.同学你好，一般题目会给出比较极端的数字以方便你定义它是大是小，比如本题给出的2.63%，那么肯定是非常小了。那如果题目给出的R方是百分之九十几，那么就非常大了。
2.同学可以看一下文中第一段的倒数第三句话： for both the SET index and LIBOR, Charlent uses the natural logarithms of one plus the monthly returns in the regression calculation，因此这个回归模型的Y不是SET而是In(1+SET)，x不是LIBOR而是In(1+LIBOR)，这个β就是这个模型的回归系数。本题A选项是错误的，虽然multiple R比较小，但是β是负的，意味这x与Y是负相关的，但是相关性较低。
3.这个模型是线性方程，Y=α+βx，其中Y是In(1+SET)，x是In(1+LIBOR)，C是错在F significance大于显著性水平，因此这个模型是不显著的。
4.H0：b1=0就是来检验这个b1是否显著等于0，如果无法拒绝原假设，那么可以把b1视为0，b1所对应的那个自变量x1与Y根本就没有线性关系；如果拒绝了原假设，那么b1就是显著不等于0，因此x1就与Y存在线性关系。
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A选项，他问的是 set和libor的相关系数的大小和正负，可否理解成 ln为增函数，故rX（ln(1+libor)）,Y什么关系，那里边的set 和 libor也是什么关系？
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同学你好，它这里所说的SET Index就是指In(1+SET)，LIBOR指的就是In（LIBOR），文章中它就是这么定义的，所以就是看In(1+SET)和In（LIBOR）的相关度以及正负关系。
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