吧同学2020-08-14 09:04:23
吧同学老师，这个quoted spread从公式上看，不是一个对投资者最优的买卖利差吗？而effective spread从公式上看只是一个衡量我的trading cost啊。为什么这两者可以拿来放一起比较？
回答（1）
Johnny2020-08-14 10:44:34
Johnny同学你好，买卖价差是隐性成本，因此quoted spread和effective spread都是一种交易成本，只不过quoted spread是根据市场报价所计算出的理论上的隐性成本，而effective spread是实际交易所带来的隐性成本。如果effective spread高于quoted spread，意味着实际交易的价格相比于市场报价更为不利；如果effective spread低于quoted spread，意味着意味着实际交易的价格优于市场报价，就是price improvement。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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