李同学2020-08-12 21:30:44
李同学两个问题： 1.我理解的adj R方为什么会为负:当模型变量设的太多甚至多于数据量的时候，这个时候模型显然设计的有问题（变量太多 没法使），但是R方却很接近1，也就是看不出来有问题，但是 adj R方可能会小于零，相当于一个指标，我看到adj R方小于零，说明模型可能有些问题，什么问题呢？就是变量设的太多了。不知道我的理解是否是adj R方小于零的意思所在？2.图中公式部分，想知道如何从数学的角度推出k增加，adj R方小于零的，我没有推出来（不论是代数还是把分母想成极限），可否数学推导一下？这里对n和k的数值大小有无界定（n有要求一定要大于k吗）？
回答（1）
Johnny2020-08-13 09:58:57
Johnny同学你好。首先要纠正一个误区，并不是说增加了一个变量后adj R方会减小，而是增加了一个解释力度很弱的变量会使得adj R方减小，如果新加的变量解释力度很强，那么adj R方依旧是上升的。
此外，adj R小于0的情况是发生在R方为0的时候，此时这个方程已经没有任何解释力度了，adj R方=1-(n-1)/(n-k-1)，当k>1时，(n-1)/(n-k-1)>1，adj R方就为负。如果R方为1，表示这个方程完美地解释了X与Y的关系，此时adj R方也等于1。CFA教材没有写道这部分内容，因此考试不作要求，然后我的回答是基于国外计量经济学教材。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能帮助你理解知识点，可以通过【点赞】来让我们知晓。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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您的回答很清楚，我也记住了基础课的结论，我截屏保存了。
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嘻嘻能帮到同学，我也很高兴
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