李同学2020-08-12 11:42:04
李同学绿色框最后两条假设：我的理解，因为误差的相关系数为零，所以误差与误差之间是随机的，而随机变量在自然界中最多的是服从正态分布，所以假设误差项服从正太分布，误差服从正太分布，其实也就是在说对应的原始数据是随机的且服从正太分布，故才有了最后的两条假设。问题：这是我自己想的，找到的一些逻辑关联，但不知道对不对，故有此一问以求证？
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Johnny2020-08-12 16:07:14
Johnny同学你好，第五个假设就是要不要有序列相关（自相关），假如t期的误差项和t-1期的误差项是相关的，那么Yt不仅依赖于Xt，而且还依赖于t-1期的误差项，因为它一定程度上决定了t期的误差项，可我们是要找寻X和Y之间的关系，而不想让误差项之间的交互相关对Y造成影响。
至于正态分布的假设，这是CFA考纲的要求。在计量经济学中，如果误差项不是正态分布，那么依然是可以进行回归的，只不过把F检验换成了卡方检验。
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追问1：我总是想把之所以为啥做这样的假设合理的解释出来（然后加以记忆），但是问题是可能会想错了，因为基础没有，所以您建议我是直接记住还是自己给自己一个说服的理由（即使是我自己想出来的 也就是即使是错的）？2.请问计量经济学有没有推荐的 入门级 的教学视频，mock上或者b站 YouTube上的的好一点的公开资源，有时间还是想学习一下，或者知名的教授的名字，谁的课比较易懂，可否推荐下？
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同学你好
1.可以参考原版教材。如果教材只是一句话带过，那么只记住结论即可；如果教材给出了推导过程，那么建议你跟着教材的逻辑去记一下。如果同学你觉得自己查阅原版书很费时费力的话，就把问题放答疑平台，我来帮你查阅资料。
2.同学你好可以在Youtube上搜一个人叫Ben Lambert，它的频道有计量经济学的入门视频，每个视频一个topic，时间都不长，可以在空余时间看看
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谢谢推荐，我可能考完会看，也可能没事的时候不做重点的学习一下~
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B站和YouTube我都搜到了，但是一个100段，一个199段，截屏如下，不知道哪个是您说的，我这里B站网速会快一点，我确认好资源先收藏好，有机会再看~
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YouTube好像是针对本科的，对吧？
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B站的截图
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同学你好，youtube的话选199的那个，是针对大学本科水平。
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