yifan Hu2020-08-11 06:05:31
yifan Hu老师好 这是 经典题目 derivatives case 3 的第2 题， 这里荧光笔划出的地方 为什么不是6/12？ 这是是在求PVC0 而且为什么不是在156000 中减去 PVC0再 *（1.015)^（8/12）？ 谢谢。
回答（1）
Kevin2020-08-12 10:32:09
Kevin同学你好！
1.答案这里并不是在求PVC0，而是在求FVC。FP = [(full price) (1 + Rf)T − AIT − FVC]，其中full price = clean price + accrued interest = clean price + AI0，也就是full price只是和S0(clean price )、AI0有关，和PVC0无关。这里公式一定要记清楚，不要搞混了。
2.或者也可以按你说的求解，FP= [(S0+AI0-PVC0) (1 + Rf)T − AIT ]，无非PVC0(1 + Rf)T =FVC，两个公式是等价的，但是公式千万不能记混。
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