加同学2020-08-09 21:14:36
加同学老师，这里的POD没有说明是conditional POD，并且题目中说明每个时间点的POD都是1.5%，为什么答案计算POD时还是按照条件POD计算的，即先计算前几期存活下来的概率乘以1.5%？
回答（1）
Nicholas2020-08-10 13:09:11
Nicholas同学，下午好。
conditional POD是条件违约概率的意思。
那么和我们之前学习到的是一致的，即第一期的违约概率为题目中给出数据1.5%，存活概率为1-第一期违约概率98.5%；
第二期违约概率是建立在第一期存活的基础上计算的，因此为第一期存活概率*题目中给出违约概率，98.5%*1.5%=1.4775%。第二期存活概率也是基于第一期存活的基础上计算，即第一期存活概率-第二期违约概率，98.5%-1.4775%=97.0225%。以此类推。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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