Sylvia2020-08-07 07:18:19
Sylvia为什么VaR下降可以推出sensitivity to market risk improved？
回答（1）
Nicholas2020-08-07 13:09:56
Nicholas同学，下午好。
在险价值是指在一定的时间内，在一定的置信度下，投资者最小的期望损失。
这里最后两行衡量对市场风险敏感性，数值逐渐降低，表明改善了（improved）市场风险敏感性。
这里市场风险敏感性可以理解为对银行的盈利或经济资本产生负面影响的程度，现在在险价值相关的指标逐渐降低，表明这种负面影响的程度被改善。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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