加同学2020-08-07 07:11:24
加同学为什么par rate和spot rate同涨同跌？
回答（1）
Nicholas2020-08-07 11:57:41
Nicholas同学，早上好。
定量，我们在R32学习到运用Bootstrapping方法用Par rate计算Spot rate的方法，计算结果是层层递进的，即Par rate越大，Spot rate越大。
定性，我们知道平价曲线可用于构建零息债券收益率曲线。即票息支付债券可以被视为为零息债券的组合，通过使用平价收益率来确定零息债券利率，按最早到期日到最近到期日的顺序，通过Bootstrapping逐个求解零息债券利率。那么他们的趋势应该是相同的，即同涨同跌。
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