颉同学2018-03-03 20:35:36
颉同学老师你好，我想问一下这个题的B和c为什么是错的？
回答（1）
大鬼2018-03-05 10:33:04
大鬼C选项你也写了，未考虑非系统性风险，其实就是CAPM模型的公式：rf+β×rm。这里rf是无风险利率，β那一项又是系统性风险的风险增量。所以最终只考虑了系统性风险。
B选项你也写出来正确答案了。就是Twin的r在估计的时候没有考虑size的因素，所以很可能会低估风险和r。
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