Leo Deng2020-08-02 05:58:32
Leo DengMax Busse的第二问, 如何理解答案? 尤其是Therefore, 后面的部分. Yt的方差等于残差项的方差是因为Yt的变动仅由残差导致么? 这里为什么说residual are not auto correlated? 表1里给的auto correlated的数据全是关于Yt和Yt-i的啊? 还有这里是怎么通过Yt=et就能得出均值, 方差还有协方差为常数且恒定啊?
回答（1）
Kevin2020-08-03 09:34:05
Kevin同学你好！
1.这里回归方程式yt = b0 + b1yt–1 + εt,由于t检验中，fail to reject the null hypothesis，也就是b0、b1均为0。那么原方程化为yt=εt。而根据回归的假设，εt的均值为0，方差恒定，所以yt的方差即εt的平方。
2.Autocorrelations of the Residual看滞后项，原假设是t-statistic=0，不存在序列相关。所有的滞后四项的t-statistic都小于critical value，因此fail to reject the null hypothesis，也就是不存在序列相关。
3.Autocorrelations of the Residual给出的Autocorrelation是r(εt,εt-i)，并不包含Yt。
4.εt根据回归的假设是均值为0，方差恒定的。因此均值恒定，方差恒定。而Autocorrelations of the Residual的假设检验得到的r(εt,εt-i)=0，因此协方差也恒定。
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