松同学2020-07-31 22:15:07
松同学这一题的EXHIBIT2里的coupon rate 这个大题好像没用到，会有什么情况是有用的吗？
回答（1）
Nicholas2020-08-03 10:02:58
Nicholas同学，早上好。
我们看到表2表头现实Par Curve for Annual Payment Benchmark Government Bonds，
Par Curve情况下Coupon rate=Par rate，从而用Par rate计算出Spot rate，再计算出Forward rate，构建需要的二叉树。
但是表格2中已经给出了这些信息，因此不需要计算。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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