薛同学2018-03-02 21:04:22
薛同学这个第二题不是熊市策略吗？那他的最大损失应该是XL-XH+CL-CH啊?为什么不是这么算
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金程教育Alfred2018-03-05 11:40:09
金程教育Alfred同学你好，第二个题目说的是熊市中的put spread策略，不是call spread策略
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那牛市和熊市里的put策略讲义上面没有列公式啊
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恩恩 期权的策略比较多 所以老师上课的时候主要讲了一下思路 熊市的put spread是买入执行价格高的看跌期权，卖出执行价低的看跌期权，损益为Max(0,XH-ST)-PH+PL-Max(XL-ST),当资产价格ST涨到执行价格XH以上时，损失最大为PL-PH
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