12020-07-29 18:42:00
1为什么这种方法求出来是risk neutural的呢谢谢
回答（1）
Nicholas2020-07-30 10:15:33
Nicholas同学，早上好。
“风险中性”遵循期权定价中该术语的用法。在风险中性的期权定价方法中，使用无风险利率对收益的期望值进行折现。关键是要获得期望值，需要使用与收益相关的风险中性概率。
债券价值等于未来现金流折现求和，比如一年期零息公司债，P=Par/（1+YTM），将分子位置的面值替换为POD*recovery rate*Par+(1-POD)*Par，从而求解风险中性违约概率。
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