loveshihongyu2018-03-02 02:47:44
loveshihongyuHello, instructor. I still cannot understand that if multicollinearity exists, there is a high R square (and significant F-statistic) even though the t-statistics on the estimated slope coefficients are not significant. looking forward to your response. Thanks.
回答（1）
金程教育顾老师2018-03-02 11:44:34
金程教育顾老师学员你好，比如正确的回归应该是Y=3+5X
但是这时候有个人用了两个自变量来解释，而且这两个自变量还满足X=X1=X2的条件
那么这时候，回归结果可能是 Y=3+5X=3+5X1+0X2，也可以是Y=3+5X=3+0X1+5X2
可以发现，X1和X2作为一个整体，是能很好解释Y的，所以R2会比较大
但是由于X1和X2可以很好地替代，所以单看X1和X2时，就会有不显著的情况
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