张同学2020-07-25 21:29:25
张同学31题，这题问的是啥啊，是问哪个不正确么没看懂。 这道题怎么做。而且为什么答案给我4阶滞后的t值，这不是二阶滞后么，为什么不看-0、8119。 这个题不懂为什么c
回答（1）
Kevin2020-07-27 11:12:28
Kevin同学你好！
1.题干的意思：根据表2，哪部分数据能让Busse得出结论：这个模型建模建得不正确。
2.这道题考察的AR model。AR model正确建立后，不应该存在序列自相关。此时就看残差项是否仍有自相关现象，得到Autocorrelations of the Residual这样的表格。原假设是t-statistic为0，不存在自相关。表中滞后第4项的t-statistic为4.3111，大于critical value，因此拒绝原假设，存在自相关，说明模型建模建得不正确。
而-0.8119小于critical value，fail to reject the null hypothesis，即滞后两项和原来的残差不存在自相关。
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