张同学2020-07-25 21:13:35
张同学28题，为什么证明了b1=0、b0=0就得出来它是一个平稳数列。 29题，答案说b1=0、b0=0，存在自相关就得出来它原来回归存在单位根。我没懂 而且对方程2的检验里面的b1和b0就能说明它原来的方程都等于0么。不懂不懂
回答（1）
Kevin2020-07-27 11:00:38
Kevin同学你好！
注意题干，regression 2是yt = b0 + b1yt–1 + εt, where yt = xt – xt–1.
1.根据表1，t-statistic都小于critical value，因此不能拒绝原假设t-statistic=0，即斜率和截距均为0。因此regression 2变成yt=εt。平稳数列需要满足三个性质：均值恒定；方差恒定；协方差恒定。而εt均值为0，方差恒定，协方差为0，因此满足，所以是平稳数列。
2.regression 2变成yt=εt，即原数列为xt – xt–1=εt，移项得xt = xt–1+εt。存在单位根。
这道题是这么一个过程。
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