12020-07-25 18:06:50
1p变化量不应该等于p*D*p变化量吗 为什么是KRD*y变化量？谢谢
回答（1）
Nicholas2020-07-27 15:46:52
Nicholas同学，下午好。
我们在CFA一级中学到的公式，债券价格的变化百分比=-久期*利率变化量
那么在这里，Changes in value是用百分比表示的，那么我们计算的就是债券价格的变化百分比，等于这里用在非平行移动的关键利率久期乘以利率变化量，即
2year，-0.2*1%=-0.2%；
10year，-2*1.5%=-3.0%，以此类推。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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