frr07172018-03-01 17:17:07
frr0717The information ratio is a measure of relative expected or realized reward to risk, whereas the Sharpe ratio measures the absolute risk–return trade-off of a portfolio. 老师您好，我想问一下为什么夏普比率是绝对的？
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金程教育顾老师2018-03-02 10:07:09
金程教育顾老师学员你好，一级中学的是夏普比率是相对的离散程度的衡量方式，
这里是风险收益的权衡是相对还是绝对的，
由于夏普比率使用的是资产本身的收益和风险，并没有跟其他资产比较，所以是绝对的
IR是跟benchmark portfolio的风险收益比较后计算的，所以是相对的。
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"一级中学的是夏普比率是相对的离散程度的衡量方式， 这里是风险收益的权衡是相对还是绝对的" 这里再解释下? 谢谢~
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学员你好，相对的是就看离散程度，绝对的是把收益也加了进去一起看
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你的意思是说, 这两处所指的"相对or绝对", 针对的不是统一判定标准? 在一集中, 是指离散程度的度量; 在现在这里, 是指是否相对于benchmark的收益率? 我理解对了不
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对的
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