SusieW2020-07-19 16:52:01
SusieW第16题B问 的解析没有特别明白 能不能麻烦老师再解释一下 谢谢
回答（1）
Kevin2020-07-20 13:37:35
Kevin同学你好！
检验是否有序列自相关，原假设是不存在序列自相关，即autocorrelation为0。检验是用t-statistic，计算方法是t-statistic=（autocorrelation-0）/根号T分之一，根号T分之一为标准差，其中T为样本观测数。t-statistic大于critical value就是要拒绝原假设，即存在序列自相关。修正需要用AR model。
由于滞后的第四项是显著的，因此存在季节性因素，加上季节因素后看AR(2)是否还有序列自相关。如果没有了，那么就是建模正确。是这么一个过程。
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