SusieW2020-07-19 15:56:40
SusieW课后题的A和B问的解析没有很明白，麻烦再讲解一下可以吗～谢谢
回答（1）
Kevin2020-07-20 11:20:15
Kevin同学你好！
A:图像中显示的是类似指数函数的形式，因此为了得到协方差平稳的数据，需要取对数，然后进行一阶差分，检验是否g=0。
B:AR模型的三大假设，无序列自相关；协方差平稳；无条件异方差。这题讲的是AR模型建模的一般步骤。首先用AR(1)，如果残差项与其滞后项之间有相关性，那么再在AR中添加滞后项，直到没有相关性为止。然后是检验季节性因素。然后是看是否协方差平稳。最后用ARCH模型检验异方差，如果没有异方差问题，那么模型可用。
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