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Yulissa2020-07-18 15:14:50

为什么正态分布的左尾巴概率代表的是股票价格大于执行价格的概率？

回答（1）

Kevin2020-07-20 14:11:56

同学你好！

回顾一下概率论，N(x) 表示的是标准正态分布变量的累积概率分布函数, N(d1)其实就是P{X<d1}。因此从概率论来说，就是左侧的概率。

而实际上St>K，期权才有价值，否则价值为0；因此这个左尾的概率就是表示的St>K的概率。

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