139***202020-07-18 07:14:56
139***20您好，reading 6课后题第33题，为什么选b？谢谢！
回答（1）
Kevin2020-07-20 10:21:54
Kevin同学你好！
对于公司1，存在serial correlation，也就是异方差现象，那么error term不是homoskedastic，也不是constant的。
同时，可以用ARCH(1) model，也就是用t时刻残差的平方和t-1时刻残差的平方做回归。模型成立的话，那么可以用作预测，比如t+1时刻的残差平方，可以用t时刻残差的平方，通过ARCH(1) 进行预测。
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