grace2020-07-17 14:59:17
grace老师，请问，没有明白为什么E（S）<FR，就说明未来的spotrate是下降的这句话，这道题麻烦解释一下，谢谢
回答（1）
Nicholas2020-07-17 18:08:17
Nicholas同学你好。
Assignment 2，预计两年期Spot rate curve低于当期Forward rate curve，说明分析师估计比市场上公认的值低，
说明用现在市场上的折现率是一个较高的值，导致计算出的债券价格较低，债券被低估。
同学可以参考我的解答，方便更好的理解以及更顺利地通过考试，如有疑问欢迎追问~
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