139***202020-07-15 00:19:25
139***20您好，这是reading 4课后题，a是正确答案，想问为什么？谢谢！
回答（1）
Kevin2020-07-15 09:29:43
Kevin同学你好！
题干中讲的：for the 248 months between January 1980 and August 2000。这是时间序列数据，并不是cross-sectional。举个cross-sectional的例子，比如某个板块，一共多少个股，每个个股的市盈率，这样才算cross-sectional的数据。
时间序列的数据，正确建模的话，残差项的期望值为0。
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