赵同学2020-07-14 08:56:52
赵同学图中，step3 转换成PV时，为什么不加上（1*B4）呢？是因为只算收益部分么？
回答（1）
Kevin2020-07-14 10:52:55
Kevin同学你好！
valuation就是看当前时刻的盈亏，即相比于期初的swap赚了多少，亏了多少。此时我们可以以当前swap rate签一个反向合约，那么本金1是相互抵消的，合约value = 各期现金流的差值再折现求和。因此是图中的计算公式。
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