frr07172018-02-28 08:28:08
frr0717请老师解释一下，这个权重的计算方法，我非常不理解，为什么可以通过这种方式来计算权重？
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金程教育顾老师2018-02-28 11:11:43
金程教育顾老师学员你好，因为benchmark portfolio的active risk为0，所以active risk的多少跟组合中active portfolio的权重有关，等于active portfolio的权重乘全是active portfolio时的active risk
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您最后一句话打错字了，麻烦您再说一遍。
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学员你好，没打错，就是 active portfolio在组合了benchmark portfolio后的新portfolio中的权重 乘以 active portfolio自身的没有组合过benchmark portfolio的active risk
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啊, 不会啊......老师
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要不您干脆那这道题来说一下. 这道题说原本我active portfolio是0.055积极风险; 现在一算最优的积极风险应该是0.065. 嗯嗯, 要求benchmark portfolio的权重.然后请您继续解答???
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然后第二个问题是, 说一下为什么是这么算, 不理解呀~ 直接背公式我有点难过
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学员你好，简化一下问题，比如说我现在有两个数字，一个是0，一个是1，然后问，0的权重是多少的时候，他们的加权平均是1.3，那可以列一个方程，0*w+1*(1-w)=1.3，是不是就能算出来了。这道题也是一样，benchmark portfolio的active risk是0，active portfolio的active risk是0.05，问benchmark portfolio的权重是多少的时候，新组合的active risk是0.065，那也可以列一个方程，0*w+0.05*(1-w)=0.065，解方程即可。
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