frr07172018-02-28 07:25:41
frr0717请老师，推导一下这个公式，谢谢。
回答（1）
金程教育顾老师2018-02-28 09:57:20
金程教育顾老师学员你好，你圈出来的就是推导步骤，Rp表示的是原组合的收益，wp表示的是新组合中原组合的比重，
所以新组合的收益是
Rc = wp*Rp + (1 – wp)*Rf，
而由于原组合和无风险资产的相关系数是0，无风险资产的标准差是0
所以新组合的标准差是
STD(Rc)=wp*STD(Rp)
代入SR的公式即可。
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