Johnny2020-07-12 20:51:32

同学你好，第14题我们用manager 1来举个例子。这题就是用risk-weighted forecast和realized求出相关系数，可以用计算器来完成，我用的是德州仪器的金融计算器，具体步骤如下：
先按2ND 7 ，进入DATA，X01=0.176，↓，Y01=0.353，↓，X02=0.4，↓，Y02=0.7，X03=0.417，↓，Y03=0.333，X04=0.24，↓，Y04=0.08。然后按2ND 8 进入STAT，一直按2ND ENTER直到屏幕上出现LIN，这时一直按↓，直到屏幕上出现r=0.5317，这个r就是相关系数。计算出的结果和答案给出的0.5335有细微差别，这是因为小数点以及四舍五入的原因。
那么Manager 2和Manager 3的计算步骤是和Manager 1一样的，先是求出4个证券的E(Ra)/Risk和（Realized Ra）/Risk，之后再求他们间的相关系数。