圆同学2020-07-11 09:07:14
圆同学压力测试和情景分析有什么区别吗？？二者到底是怎样的关系呢？
回答（1）
Nicholas2020-07-13 13:57:56
Nicholas同学你好。
情景分析是指创建的情景包含多个输入变量的更改，并计算每个情景的NPV，一般分为三种情景，最悲观，基础、最乐观。
一般的压力测试是指将整个情景（例如金融机构或资产组合）至于某一特定的环境（极端市场环境）下，测试情景在这些关键市场变量突变的压力下的表现状况。进行压力测试的方法大致归纳为敏感性分析和情景分析。
即如果压力测试需要考虑某一特定因子，可以使用敏感性分析；若需要考虑多个因子，可以使用情景分析。
加油！
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
老师在课上说压力测试是最悲观情况下的情景分析。所以我很晕呀。
- 追答
-
同学你好。
可以参照上次答疑辅助理解，即压力测试需要考虑多个因子的时候，将我们需要模拟的情景放在极端市场环境下（通常是最悲观的情况），进行测试。
上述这种情况就是压力测试使用情景分析，测试情景在极端市场环境下的表现状况。
同学可以参考我的解答，方便更好的理解以及更顺利地通过考试，如有疑问欢迎追问~
如您认为此次答疑解决了您的问题，烦请点一下【点赞】，您的反馈是我们进步的动力，祝您顺利通过考试~
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片