139***202020-07-11 07:11:18
139***20您好，第六题想问，weight的算法公式是8.11除以active risk是吗？谢谢
回答（1）
Johnny2020-07-13 09:54:51
Johnny同学你好，是的哦，在求出了最优的主动风险之后，将它除以当前的主动的风险就是Indigo的最优权重。由于最优的主动风险大于Indigo的主动风险，因此这个投资组合需要更激进，那么就是做空benchmark后将资金投入Indigo，所以Indigo的权重是大于100%，而benchmark得权重为负。
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