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别同学2020-07-09 00:04:47

请问原版书课后题第38章第17题怎么理解呢？

回答（1）

Kevin2020-07-09 09:50:10

同学你好！

这里需要记住，put 和 call 的gamma始终为正，那么买入的话，组合的gamma为正；反之，卖出则组合的gamma为负。股票的gamma始终为0

gamma的解释：把option value用泰勒展开，delta是一阶项的系数，gamma是二阶项的系数（始终为正）。

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