圆同学2020-07-08 09:52:33
圆同学看涨期权的下限是内在价值上限是标的资产价值。 这在图形中能画出来。 看跌期权的上限是执行价格x，下限是0。 这个在图形中怎么画呢？画了一下，标注不出来呀。听老师指示。
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Kevin2020-07-08 10:29:48
Kevin同学你好！
看跌期权的上限是如图的一条水平射线。期权波动率越大，越接近上限，但是不可能超过行权价X。
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老师好，我刚刚又仔细研究了一下中央财经大学的衍生品课程公开课……这位老师说欧式期权价值的图像是图中的红色部分，也就是这个时候时间价值为负数。美式期权，可行权的时候，尤其是深度价内期时，期权价值线与内在价值线直接重叠…………并不是在内在价值线的上边，也即时间价值为正数
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同学你好！
一般时间价值为负数的情况对于欧式期权而言，是偶尔存在的，大多数情况仍是时间价值为正的。
深度实值的美式期权 时间价值接近于0，但最好不要认为一定是0。
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