罗同学2020-07-07 12:06:54
罗同学请问 衍生原版书课后题第九题为什么选B呢 谢谢
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Kevin2020-07-07 13:31:28
Kevin同学你好！
1年前进入的收浮动的swap，原本swap rate 3%，现在1.12%，说明亏了。还剩两年，签一个反向合约，当前盈亏就是swap的value。将两年的现金流折现，因为是在reset day，浮动部分为1，相互抵消，只需固定部分折现。
V=(1.12%-3%)*（0.990099+0.977876）*NP=1849897，选B
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那请问折线为什么是0.990099+0.977876呢
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同学你好！
对于一年前进入的swap，还剩两年时，用到的就是1年期和2年期的折现因子，因为还剩两笔现金流是1年期末和2年期末。不会用到第3年的折现因子
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